Stress test: Ισχυρές επιδόσεις για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν άνετα τα όρια που θέτουν σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας οι ασκήσεις αντοχής που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ).

Στο δυσμενές σενάριο για το 2025 η ΕΤΕ εμφανίζει CET1 14,5%, η Eurobank 12,2%, η Τράπεζα Πειραιώς 9,1% και η Alpha Bank 8,9%. 

H Αlpha Bank, με δείκτη CET1 στο 13,2% το 2022, στο βασικό σενάριο ανεβάζει τα κεφάλαιά της στο 14,1% το 2025 ενώ στο δυσμενές σενάριο, τα εποπτικά της κεφάλαια υποχωρούν στο 8,2% το 2023 και το 2024 και στο 8,9% το 2025.     

Η Eurobank, με πραγματικό δείκτη CET1 στο 15,2% το 2022, στο βασικό σενάριο ανεβάζει τα κεφάλαιά της στο 18,1% το 2025 ενώ στο δυσμενές σενάριο, ο δείκτης CET1 υποχωρεί στο 11,7% το 2023 και το 2024 και στο 12,2% το 2025.  

Η Εθνική Τράπεζα, με πραγματικό δείκτη CET1 στο 16,8% το 2022, στο βασικό σενάριο ανεβάζει τα κεφάλαιά της στο 21,6% το 2025 ενώ στο δυσμενές σενάριο, ο δείκτης CET1 υποχωρεί στο 13,7% το 2023, στο 13,8% το 2024 και στο 14,5% το 2025.  

Η Τράπεζα Πειραιώς, με πραγματικό δείκτη CET1 στο 13% το 2022, στο βασικό σενάριο ανεβάζει τα κεφάλαιά της στο 14,2% το 2025 ενώ στο δυσμενές σενάριο, ο δείκτης CET1 υποχωρεί στο 8,4% το 2023, στο 8,7% το 2024 και στο 9,1% το 2025.  

Για τις ελληνικές τράπεζες, το δυσμενές σενάριο προβλέπει τα εξής: μείωση του ΑΕΠ κατά 5,5% σωρευτικά ως το 2025 (1,9% φέτος, 4,5% το 2024 και +0,9% το 2025), με τις τιμές των κατοικιών να υποχωρούν επίσης σωρευτικά κατά 6% και τις τιμές των εμπορικών ακινήτων κατά 17%.

Alpha Bank: Πρόσθεσε 1 δισ. κεφάλαια από το τέλος του 2022

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Alpha Services and Holdings την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 (EU-wide Stress Test), ενώ από το τέλος του 2022 έχει ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς της δείκτες κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Τα αποτελέσματά της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επιβεβαίωσαν, σύμφωνα με στελέχη της Alpha, το ισχυρό προφίλ κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Η Αlpha Bank σημείωσε πολύ καλή επίδοση, με τη μείωση του κεφαλαίου (capital depletion) να ανέρχεται μόλις σε 3,1% στο τέλος της τριετίας, υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης. Πρόκειται για επίδοση χαμηλότερη του μέσου όρου των ευρωτραπεζών (4,6%) και αισθητά χαμηλότερη της επίδοσης που κατέγραψε η Alpha στο προηγούμενο stress test ( 6,3%).

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις επιδόσεις στο stress test του 2021, η Αlpha Bank έχει βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ισολογισμού της, μειώνοντας αποφασιστικά το μέγεθος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs). Παράλληλα, από το τέλος του 2022 η Alpha προχώρησε σε μία σειρά από σημαντικές ενέργειες ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης που ισοδυναμούν με τη δημιουργία εποπτικών κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας παρόμοιες ενέργειες των άλλων συστημικών ελληνικών τραπεζών.

Οι ενέργειες αυτές, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη στη μεθοδολογία του stress test λόγω του στατικού μοντέλου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έκδοση ΑΤ1, την οργανική της κερδοφορία, την απομόχλευση NPEs, μέσω των συναλλαγών ‘Sky’ και ‘Hermes’ καθώς και τη συνθετική τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων.

Πειραιώς: Αύξηση κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 271 μονάδες βάσης έναντι του Δεκεμβρίου 2022 στο βασικό σενάριο

H Πειραιώς Financial Holdings A.E. («Πειραιώς» ή «Όμιλος Πειραιώς») υποβλήθηκε στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2023, που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («EΑΤ»). 

Ο Όμιλος Πειραιώς έλαβε γνώση για τη σημερινή ανακοίνωση της EΑΤ σχετικά με τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και αναγνωρίζει πλήρως το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχει διεξαχθεί με την εφαρμογή παραδοχής στατικού ισολογισμού κατά τον Δεκέμβριο 2022, και ως εκ τούτου δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και ενέργειες της Διοίκησης. Δεν αποτελεί πρόβλεψη κερδών του Ομίλου Πειραιώς, σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική του, όπως εκπονείται μέσω του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Ομίλου, και όπως επίσης περιγράφεται στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας («ICAAP») του Ομίλου.

Το βασικό σενάριο οδηγεί σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 271 μονάδες βάσης έναντι του Δεκεμβρίου 2022.

Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 241 μονάδες βάσης για την τριετή περίοδο. Η αντίστοιχη μείωση στην άσκηση του 2021 ήταν περίπου 480 μονάδες βάσης.

Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση περίπου 318 μονάδων βάσης κατά το έτος με τη μεγαλύτερη επίπτωση (2023). Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 της Πειραιώς υποδηλώνουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2021 και του 2018, Επισημαίνεται ότι η μείωση για την τριετή περίοδο κατά το δυσμενές σενάριο για την Πειραιώς είναι η 13η χαμηλότερη μεταξύ των 70 ευρωπαϊκών τραπεζών του δείγματος της ΕΑΤ, σύμφωνα με τη σημερινή γνωστοποίηση.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Enria: Ισχυρές τράπεζες θα δείξουν τα αποτελέσματα των stress tests

Μεγάλες παρεμβάσεις από την ΕΚΤ στα stress tests – Υπερβολικά αισιόδοξες οι τράπεζες

Fed: Ανθεκτικό το τραπεζικό σύστημα στα stress tests – Στα 541 δισ. οι απώλειες

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News